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投資の世界にポートフォリオといった考え方があるように、万能なEAが存在しないなら特定の相場で威力の発揮する個々のEAを組み合わせて使うという考え方にたどり着く。

レンジ相場を得意とするEAとトレンド相場を得意とするEAを組み合わせるといった具合に。問題は互いに相殺しあって利益が増えないといった状態にならない事。このさじ加減は難しい。

相場がレンジあるいはトレンドだと判断した時点で一方のEAを止めてしまうという方法もある。

以前、手動でEAを止めたり、動かしたりするのは本来の自動売買の意味がないのでやりたくないと書いたけど、こだわるのはやめた（かなりいい加減(--;)）。もちろん、一度動かしたらずっと動かし続けて利益がどんどん増えていくのなら別だけど、そんなEAはないだろうし、相場によって良かったり悪かったりするなら、そこに人の手を介してフォローしてやるのもありなのではないかと。

あまり手を入れ過ぎると裁量と変わらないので、出来るだけ触らないのが理想だけど…。

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今日は4番目の「投資効率」について。

裁量トレードの場合、1トレードで口座残高の1％が最大の損失額としてストップ値を設定しエントリーを行っていた。ロスカットするまでの値幅は売買毎に違っていたから、ロスカットまでの値幅が小さい時はある程度大きなロット数でエントリーできた（損失額は最大1％以内）。現在のEAの場合、エントリー時にストップ値を設定しない為、これが出来ない。

投資効率を考えた場合、エントリー毎に最適なロット数で売買出来るのが理想。現EAではそれが出来ないので、最低の1,000通貨での売買が基本。投資効率をあげる為には口座残高を増やすか、リスクを負いつつロット数をあげるしかない。しかしどちらも出来ない。(--;)

ロスカット値を設定出来るEAを作らないとなぁ。

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今日は「3)別の通貨で利益が出るEAを探す」を考えてみる。

自動売買を行っていく上では、特徴の異なる複数の通貨それぞれで利益を上げられるEAがあるというのが理想。動きが似たような通貨だと利益が出ている時は良いけれど、悪い時はどのEAも損失ばかりで全滅という事になりかねない。

常に複数のEAが利益を出し続けるのがベストだけれどなかなかそうはいかないだろうから、損失を相殺しつつ、利益を残していけるようなポートフォリオを組めれば良いと思う。

現行のAUD/JPYでフォワードテストしているEAの他に、昨日からUSD/CHFで利益の出そうなEAをテストしはじめました。これは単純に1本の移動平均線を使い、急な角度で動き始めたらエントリー＆エグジットするEAです。角度といっても実際に角度を検知しているわけではなく、過去の移動平均値との増減率を見ているだけですが。(--;)きつめの設定なので、エントリーはまだ行われず。(‥;)

自分が利用しているEAは全て週末に決済する方向だったのですが、週末に決済してしまうと週明けに変なところでエントリーしてしまっていたので、週末決済は外しました。休日の間に何かしらのニュースが起きて週が変わると同時にトレンドが変わってしまう、というのが週末決済を採用していた理由だったのだけれど、長い目で見ればそれも大きな流れの中の一つの出来事であると思うし、週の途中でもそういった事が普通に起きているわけだから、あまり週末にこだわる必要もないのだろうと思う事にしました。(^^ゞ

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今日は「2)利益の最大化」を考えてみる。

このブログで現在テスト中のEAでは、移動平均線のクロスを使ったものなので、どうしても実際の値からはエントリー、エグジット共に遅れが出てしまう。急激に反発した時などは、利益を少なくするどころか損失になる事も十分考えられる。

AUD/JPYでの運用なので、他のクロス円に比較して緩やかな動きだから何とか利益となっているが、相場が荒れたら、このEAは使えない。

移動平均線のクロスで生じる売買の遅れを考慮して、短めの平均線を使うと今度は逆に頻繁に売買されてしまうので意味がない。また決済のみ短い平均線を使うという手も考えたけれど、逆にトレンドが続くのに敏感に反応してしまい、いらぬところで決済してしまい兼ねず、結局は同じことだ。

利益を最大に取ろうと考えるとトレンドが変わらない限りずっと持ち続けた方が良い事になる。トレンド転換時に急激に反転した場合は大きく利益を減らす事になるけど、仕方ないのかもしれない。トレンド反転時のトップとボトムを確実にとらえる方法は相当難しい（っていうか無理？）だろうから、これで良いのではないか。

売りエントリーの場合はスワップの蓄積も馬鹿にならない。今週持ち続けたポジションの利益の8％程度がスワップでマイナスになってしまっている。8％は結構大きい。とはいえ、上昇トレンドならスワップは逆にプラスになるのだし、すっと下落相場が続くのでなければ、そう気にする必要もないのかもしれない。

利益の最大化という点については、とりあえず現状維持でいく事にしよう。

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現在の課題は、
1)現EAでの弱点克服
2)利益の最大化
3)別の通貨で利益が出るEAを探す
4)投資効率

今日は1)を考えてみる。

現EAの最大の弱点はレンジ相場での売買。
レンジ相場では長期の移動平均線を短期の移動平均線が行ったり来たりするので損失を連発する。現行EAは2本とも長い平均線を使っているので、さらに損失が大きくなる傾向。今週のAUD/JPYはずっと下落相場なので、利益が乗っていく傾向にあるが、これが一転レンジ相場に入ると今まで得た利益を食いつぶす。

現在テスト中の多少ロジックを変えた2本のEAは共に180pipsを超えているが、レンジ相場に入ればこれらはたぶん切り崩される運命にある。(--;)後はレンジ相場が早く終了するのを祈るのみ。レンジ相場が長引けば結局損失になる。


自分でレンジに入ったと判断したら、EAを切っちゃうっていう手もあるけどあまりしたくない。それだと自動売買の意味がない。

このブログでも何度も書いてる内容だな。(--;)
考えている方法があるにはあるけど、自分の知識ではうまくEAに組み込めるかが問題。ま、組み込めたところでうまくいくとは限らないけど。(--;)

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ちょこちょこプログラムをいじってみるけれど、なかなか思うとおりにいかないですねぇ。(‥;)エントリーポイントの判定に移動平均乖離率を使ってみたんですが、あちら立てればこちらが立たぬって感じ。

今テスト中のEAはバックテストで2ヶ月かかって1％の利益。年率6％か…。これでは銀行の預金利息よりは良いけれど、リスクに見合った利益とは言えない。

ロットをあげるか…(--;)

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月曜日の朝、意気揚々とEAを稼働させるべくPCスイッチをオンにしMT4を起動させた。

チャートを見ていても値動きが全くないのだが朝早かった為、売買が少ないんだな、と思いしばらく放置。

ところが8時になってもまったく動かず。さすがにおかしいと思い、デモ口座を抜けてリアル口座でチャートを表示させてみると問題なく動いている。

デモ口座はなぜ動かないのか。

MT4を再起動したり、PCを再起動したりしてみたがデモ口座はウンともスンともいってくれない。デモ口座を新たに申し込んで新規のIDでログインしても変わらず。(+_+)

あきらめて再度放置…(--;)

9時過ぎに見てみたら何事もなかったように動いてる。(‥;)
おかげで変な箇所でエントリー。EAを切っておくんだった。

デモ口座ってこんな適当なもんなの？
どのFX会社でも同じ？

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先週のフォワードテスト結果を見てみると、結局、自分が手を入れていないEAの方がよっぽどマシという何とも悲しい結果に。(--;)

今週は先週一番成績の良かったEAをフォワードテストにかけてみようと思う。パソコンがまともに動き続けて正しい判断が出来るというもの。今週は何とか一週間、動き続けて欲しい。

レンジ相場で頻繁に損失を繰り返す点は2本のEMAを短か目に設定しているからなので、長めに設定する事で様子をみるという実に単純な結論に。(^^ゞ

長めに設定してもレンジ相場なら引っかかる可能性はあるものの、短期同士の設定よりはマシなのではないかという希望的観測。

さて、今週はどうなるか。

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まー出てくる、出てくる問題が。(+_+)
今朝パソコンを見たら、まさかのOS再起動。


勝手に再起動しないでくれるかな。
あっ、もしかして設定次第で勝手に再起動はしなく出来るのかな。
ちょっと調べてみよう。

おかげで、土曜日早朝に手仕舞いする設定が無効に…(--;)
ま、テスト中にいろいろ問題が出てくる方が良いんだけどね。

＜追記＞
WindowsOS（XP）の勝手な再起動防止方法はこちら↓
http://support.microsoft.com/kb/912843/ja
※ちなみにのこ措置をした場合、手動でのOSアップデートをお忘れなく。

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11/8の記事で書いた「2本のEMAが逆方向を向き始めたら決済」というロジックをいつもコメント欄にアドバイスをくれるエトーさん（いつもありがとう！(^^ゞ）の助けを借りて組み込んでみたんですが、機能しているのかどうかいまいちよくわからない。

他の条件は同一のベースのEAも同時に動かしておくのは鉄則なはずなのに…やり直しだ(--;)。



画像を見るとよくわかるけど、大きなトレンドが起きると大きな利益が取れる（画像左隅の赤い矢印が売りエントリー）が、その後レンジ相場に入ったとたん、思惑とは反対の売買で負の連鎖…。結局、大きな利益を食いつぶすハメに。

「2本のEMAが逆方向を向き始めたら決済」を入れてもレンジ相場で負けを連発するのは同じなので、やはりここを何とかしたいが、なかなかうまい方法が思い浮かばない。

長期EMAの動きが基準値より○％以内なら売買を見送る、としたいが、そうすると前にも書いたようにレンジ相場が終わりトレンドが出始める時のエントリーを見送ってしまう事にもなってしまう。

早い話、レンジ相場の時は今の逆の売買をすれば良いわけだが、そう簡単にはいかないのよね(‥;)

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今朝、起きてiPadでネットを観ようとしたら何だかつながらない…。
ルーターを見たら回線が切れてる。(+_+)
テ、テストが…。

今までこんな事はあまりなかったんだけど、ずっとEAを動かすにはこういう問題があるよね。停電とか。やっぱりVPSが必要なのかな。

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現在、単純なEMAのGC、DCで売買するEAを、いくつかパラメータを変えて、AUD/JPYの15分足でフォワードテストしています。

日曜日にバックテストで一番結果の良かったパラメータの組み合わせがなぜか作動せず(+_+)。でも、チャート上のEMAの動きを見ているとほぼトントンか若干のマイナスっぽい。

この中で一番成績が良かったのがEMAの期間に5と20を組み合わせたパターン。ただこの組み合わせは先週は散々な結果だったし、バックテストでもまったくダメな結果に。たまたま良かっただけか。まだ今週に入って2日目だから、今言うのは意味がないだろうけど…。

エントリーは今のままに、2本のEMAが逆方向を向き始めたら決済といったプログラミングができないかな。

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